相关系数是一个统计指标，用于逆转变量之间的相关程度。相关系数采用积差法计算，也是基于两个变量的离差及其各自的平均值，通过两个离差值相乘来反映两个变量之间的相关程度；重点是线性单相关系数。
相关系数r的值在1和1之间。在二维线性条件下，当r为1时，意味着两组变量完全正相关；当R为-1时，表示完全负相关。R越靠近0轴，两组变量的相关性越弱。一般来说，0.66以上的
r
是高度相关的。
r
是0.33和0.66之间的弱相关。
商品品种大致分为六类，每类除金融期货外，活跃品种约有4-5个。
谷物主要包括：大豆、玉米、豆粕和菜籽粕
农副产品：白糖、棉花、鸡蛋、棕榈、豆油
能源：铁矿石、动力煤、炼焦煤、焦炭和
金属：锌、银、金、铜和线
化学工业：精对 、纤维板、玻璃、聚 、橡胶、胶合板、塑料、聚氯
金融类：股指和国债
从上述品种中，选取23个主要品种进行4个月平均月相关分析，得到矩阵图(图1:横轴和纵轴为品种代号缩写，“1”的值为两个相同的品种，“0”的值为四舍五入后保存的结果；通过在纵轴上选择一个品种，如zn，在横轴上搜索对应的品种编码，如SR，两个品种的相关系数为-0.1，说明它们之间几乎没有相关性。)，通过图表，我们可以发现一些明显的规律和信息：
1.从商品属性的分类可以看出，每个类别都有一组高度相关的组合。金属中，铜和锌的相关系数为0.66，谷物中，菜籽粕与豆粕的相关系数为0.84；在化学工程中，聚 与塑料的相关系数为0.82；农副产品中，棕榈油和大豆油的相关系数为0.88；在能源类中，焦炭与炼焦煤的相关系数为0.95；
2.在不同的类别中，单个品种表现出很强的相关性，因为它们属于同一个产业链。比如铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹、玻璃这三大类能源与金属、化工的相关性在0.6以上；特别是螺纹和铁矿石的一组相关系数达到0.95，相关性很强。
3.从纵向的“平均相关”可以看出，这一时期鸡蛋的独立性是明显的，鸡蛋与品种的平均相关结果是负的。
4.在跨类关联中，可以看出玻璃和螺纹之间有很强的相关性，同时螺纹和炼焦煤、焦炭、铁矿石之间有很强的相关性，导致玻璃和它们之间有很强的相关性。
5.虽然股指与品种没有很强的相关性，但其走势受金属、能源、化工品种的影响大于农产品。
6.此图不选黄金，但金银相关性强是肯定的。
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